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Forschung

Profil

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Zentrale Forschungsgebiete des Lehrstuhls stellen statistisch-mathematische und empirische Methoden des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements, insbesondere des Kreditrisikomanagements, und die operative und strategische Banksteuerung dar. Besonderer Schwerpunkt liegt hierbei in Aufbau und Umsetzung von Methoden des quantitativen Risikomanagements.

Wir beschäftigen uns hierbei speziell mit Parameterquantifizierung und -schätzung (PD, LGD, EAD, Korrelationen), Bewertung und Risikomanagement von Kreditderivaten und Strukturierten Finanzprodukten, der Umsetzung bankaufsichtlicher Richtlinien (z.B. 'Basel III'), der Prognose von Bankenrisiken, sowie Stresstesting und Validierungsverfahren.
Publikationen hierzu sind u.a. im Journal of Risk and Insurance, Journal of Banking and Finance, Review of Derivatives Research, Journal of Futures Markets, Journal of Risk, European Financial Management, European Journal of Finance, Journal of Credit Risk, Journal of Fixed Income, Risk Magazine und International Journal of Forecasting erschienen.
Eine Übersicht unserer einzelnen Publikationen finden Sie in der obigen Menüleiste.

Publikationen

 

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  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Prof. Dr. Daniel Rösch

 

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Gebäude RW(S), Zi. 214

Telefon +49 941 943-2588 Telefax +49 941 943-4936 E-Mail