Vorlesung
Der Lehrstuhl bietet im Sommersemester 2018 diese Vorlesung an (drei Semesterwochenstunden). Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Master-Studierende im Schwerpunkt Quantitative Finanzwirtschaft. Vorausgesetzt werden Kenntnisse aus den Kursen Finanzierung und Derivative Finanzinstrumente.
Lerninhalte
- Das Deutsche Bankensystem
- Futures und Forwards und Aktienoptionen
- Design von Payoff-Profilen und Handelsstrategien
- Optionen auf Aktienindizes, Währungen und Futures
- Zinsderivate
- Kreditderivate
- Regulatorische Aspekte: EBA-Stresstest, SREP und Abwicklung
Termin und Ort
Die Vorlesung findet als Blockveranstaltung statt. Es besteht keine Anwesenheitspflicht in der Vorlesung, jedoch wird der Besuch zur Prüfungsvorbereitung dringend empfohlen.
Montag, 16.04.2018: | 08.30 - 12.30 Uhr | H 25 |
Donnerstag, 26.04.2018: | 17.00 - 20.00 Uhr | H 50 |
Freitag, 27.04.2018: | 08.00 - 11.30 Uhr | PHY 5.0.20 |
Donnerstag, 17.05.2018: | 17.00 - 20.00 Uhr | H 47 |
Freitag, 18.05.2018: | 08.30 - 11.30 Uhr | H 25 |
Montag, 11.06.2018: | 09.00 - 12.00 Uhr | H 25 |
Dienstag, 12.06.2018: | 17.00 - 20.00 Uhr | H 46 |
Freitag, 15.06.2018: | 08.30 - 11.30 Uhr | PHY 5.0.20 |
Freitag, 29.06.2018: | 08.00 - 11.00 Uhr | H 25 |
Freitag, 13.07.2018: | 08.30 - 11.30 Uhr | H 7 |
Vorlesungsunterlagen
Vorlesungsunterlagen werden auf die E-Learning Plattform GRIPS gestellt. Ab dem 09.04.2018 ist eine Anmeldung möglich.
Prüfung
Die Prüfung dauert 60 Minuten und ergibt 6 Kreditpunkte.
Ergebnisse
Klausur Derivatives in Banking (23.07.2018)
Voraussichtlich können die Ergebnisse der Klausur ab 13.08.2018 in FlexNow eingesehen werden.