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Aktuelles

Paper zu Quantile Regression Neural Networks veröffentlicht

Dienstag 19. Oktober 2021, 20:26 Uhr - Donnerstag 30. Juni 2022, 13:37 Uhr
Das Paper "Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction" von R. Kellner,, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal of Banking & Finance veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.
  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Prof. Dr. Daniel Rösch

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