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Derivative Finanzinstrumente

Diese Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten.


Vorlesung Derivative Finanzinstrumente (22 432)

Dr. Martin Schmelzle

Mittwoch 12 - 14 Uhr

Beginn: 4.11.2020


Übung  Derivative Finanzinstrumente (22 433)

Felix Kircher, M.Sc. Finance

Donnerstag 16 - 18 Uhr

Beginn: 5.11.2020


Inhalte:

  • Risikoneutrale Bewertung, Arbitragefreiheit und Martingale
  • Bewertung von Forwards
  • Bewertungs von Swaps
  • Stochastische Prozesse und stochastische Differenzialgleichungen
  • Optionsbewertung
  • Hedging, Griechische Variablen, Volatilitäten und Volatilitätssmiles
  • Numerische Prozeduren
  • Erweiterungen von Black-Scholes-Merton und Alternativen
  • Allgemeine Kreditrisikobewertung
  • Bewertung von Credit Default Swaps
  • Bewertung von Verbriefungen und Strukturierten Kreditprodukten
  • Fallstudien

Detaillierte Kursbeschreibung: deutsch, englisch

direkt zu den Vorlesungen


  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Martin Schmelzle

Schmelzle 191 191

Gebäude RW(S), Zi. 209

Telefon 0941 943-2751
Telefax 0941 943-4936
E-Mail
Sprechstunde:
nach Vereinbarung