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Derivative Finanzinstrumente

Diese Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten.


Vorlesung Derivative Finanzinstrumente (22 432)

Felix Kircher, M.Sc. Finance

Beginn:

Mittwoch 12 - 14 Uhr in


Übung  Derivative Finanzinstrumente (22 433)

Felix Kircher, M.Sc. Finance

Beginn:

Donnerstag 16 - 18 Uhr in


Inhalte:

  • Risikoneutrale Bewertung, Arbitragefreiheit und Martingale
  • Bewertung von Forwards
  • Bewertungs von Swaps
  • Stochastische Prozesse und stochastische Differenzialgleichungen
  • Optionsbewertung
  • Hedging, Griechische Variablen, Volatilitäten und Volatilitätssmiles
  • Numerische Prozeduren
  • Erweiterungen von Black-Scholes-Merton und Alternativen
  • Allgemeine Kreditrisikobewertung
  • Bewertung von Credit Default Swaps
  • Bewertung von Verbriefungen und Strukturierten Kreditprodukten
  • Fallstudien

Detaillierte Kursbeschreibung: deutsch, englisch

direkt zu den Vorlesungen

  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Felix Kircher

M.Sc. Finance

Kircher 191 191

Gebäude RW(S), Zi. 213

Telefon +49 941 943-2438
Telefax +49 941 943-4936
E-Mail
Sprechstunde: Do 11 - 12 und nach Vereinbarung