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Derivative Finanzinstrumente

Diese Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten.


Vorlesung Derivative Finanzinstrumente (22 432)

Dr. Martin Schmelzle

Mittwoch 12 - 14 Uhr

Beginn: 20.10.2021

Ort: H 25


Übung  Derivative Finanzinstrumente (22 433)

Igor Honig, M.Sc. 

Donnerstag 16 - 18 Uhr

Beginn: 21.10.2021

Ort: H 4


Inhalte:

  • Risikoneutrale Bewertung, Arbitragefreiheit und Martingale
  • Bewertung von Forwards
  • Bewertungs von Swaps
  • Stochastische Prozesse und stochastische Differenzialgleichungen
  • Optionsbewertung
  • Hedging, Griechische Variablen, Volatilitäten und Volatilitätssmiles
  • Numerische Prozeduren
  • Erweiterungen von Black-Scholes-Merton und Alternativen
  • Allgemeine Kreditrisikobewertung
  • Bewertung von Credit Default Swaps
  • Bewertung von Verbriefungen und Strukturierten Kreditprodukten
  • Fallstudien

Detaillierte Kursbeschreibung: deutsch, englisch


  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Martin Schmelzle

Schmelzle 191 191

Gebäude RW(S), Zi. 209

Telefon 0941 943-2751
Telefax 0941 943-4936
E-Mail
Sprechstunde:
nach Vereinbarung