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Derivative Securities

Diese Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten.


Vorlesung Derivative Securities (22 432)

Prof. Dr. Daniel Rösch

Mittwoch 12 - 14 Uhr

Beginn: 18. Oktober 2023

Raum: H 4


Übung Derivative Securities (22 433)

Igor Honig, M.Sc.

Donnerstag 16 - 18 Uhr

Beginn: 19. Oktober 2023

Raum: H 4


Inhalte

  • Risikoneutrale Bewertung, Arbitragefreiheit, Martingale
  • Stochastische Prozesse und stochastische Differentialgleichungen
  • Bewertung von Forwards und Futures
  • Bewertung von Swaps
  • Bewertung von Optionen
  • Optionsstrategien, Hedging und Greeks
  • Volatilitäten und „Volatility smiles“
  • Erweiterungen und Alternativen zu Black–Scholes–Merton
  • Grundlagen der Kreditrisikobewertung und von Kreditderivaten
  • Bewertung von Credit Default Swaps
  • Bewertung und Risikoanalyse von Verbriefungen und strukturierten Kreditprodukten
  • Fallstudien

Notenübersicht der letzten Prüfungen

Semester Notendurchschnitt
WS 2021/22 2,80
WS 2022/23 1,59
WS 2023/24 2,29

Sonstige Informationen

  • Die gesamte Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.
  • Alle Unterrichtsmaterialien werden über GRIPS veröffentlicht.
  • Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt via SPUR.

Detaillierte Kursbeschreibung: deutsch, englisch


  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Wissenschaftlicher Mitarabeiter

Igor Honig
M.Sc.

Honig 191 191

Gebäude RW(S), Zi. 219

Telefon 0941 943-2296
Telefax 0941 943-4936
E-Mail
Sprechstunde:
nach Vereinbarung