Kreditrisikomanagement

Diese Veranstaltung wird im Sommersemester angeboten.

Vorlesung Kreditrisikomanagement (22 334)

Prof. Dr. Daniel Rösch

Dienstag 10 - 12 Uhr

Start: 16. April 2024

Raum: H 9

Übung Kreditrisikomanagement (22 335)

Igor Honig, M.Sc.

Donnerstag 14 - 16 Uhr

Start: 18. April 2024

Raum: H 17

Inhalte

• Bankbetriebliche Risiken und (Kredit-)Risikomanagement
• Ausfallrisikomessung auf Kontrahentenebene: Ratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Kreditnehmerabhängigkeiten, Korrelationen, Portfoliorisiko und Portfoliomodelle
• Modellierung und Messung von Recovery/LGD-Abhängigkeiten
• Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditrisiken (Basel II/III)
• Kreditderivate und Verbriefungen / Strukturierte Produkte

Notenübersicht der letzten Prüfungen

Sonstige Informationen

• Die gesamte Veranstaltung wird in deutscher Sprache abgehalten
• Alle Unterrichtsmaterialien werden über GRIPS veröffentlicht
• Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt via SPUR

Detaillierte Kursbeschreibung: deutsch, englisch