Profil
Zentrale Forschungsgebiete des Lehrstuhls sind
- Risk Management
- Credit Risk Analytics
- Regulation and Supervision of Financial Institutions
- Data Science
- Statistical and Machine Learning
- Real Estate Finance
Wir beschäftigen uns hierbei z.B. mit Parameterquantifizierung und -schätzung (Scoring, PD, LGD, EAD, Korrelationen), Bewertung und Risikomanagement von Kreditderivaten und Strukturierten Finanzprodukten, der Umsetzung bankaufsichtlicher Richtlinien (z.B. 'Basel III'), der Prognose von Bankenrisiken, sowie Stresstesting und Validierungsverfahren.
Publikationen hierzu sind u.a. im Journal of Risk and Insurance, Journal of Banking and Finance, Review of Derivatives Research, Journal of Futures Markets, Journal of Risk, European Financial Management, European Journal of Finance, Journal of Credit Risk, Journal of Fixed Income, Risk Magazine und International Journal of Forecasting erschienen.
Eine Übersicht unserer einzelnen Publikationen finden Sie in der obigen Menüleiste.
