Willkommen am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Our Recent Research

Quantile Regression Neural Networks published in the Journal of Banking & Finance

Paper on Deep Calibration published in the Review of Derivatives Research

Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression published in The Royal Statistical Society

Paper on Sovereign Default Risk published in the Journal of Fixed Income

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Montag 27. Juni 2022, 14:30 Uhr - Mittwoch 31. August 2022, 06:07 Uhr

Stellenausschreibung SHK/WHK-Stelle

... mehr

Mittwoch 22. Juni 2022, 20:10 Uhr - Samstag 31. Dezember 2022, 19:02 Uhr

Paper "Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression" veröffentlicht

Das Paper "Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression" von J. Betz, M. Nagl und D. Rösch ist am 12. Juni 2022 veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... mehr

Mittwoch 17. November 2021, 15:58 Uhr - Samstag 31. Dezember 2022, 06:26 Uhr

Paper zu Sovereign Default Risk veröffentlicht

Das Paper "Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital — A Bayesian Approach" von R. Jobst und D. Rösch... mehr

Dienstag 19. Oktober 2021, 20:26 Uhr - Samstag 31. Dezember 2022, 13:37 Uhr

Paper zu Quantile Regression Neural Networks veröffentlicht

Das Paper "Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction" von R. Kellner,, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal of Banking & Finance veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow... mehr

Anmeldung GRIPS-Kurse

Der Einschreibeschlüssel für den jeweiligen GRIPS-Kurs wird in der 1. Vorlesung bekannt gegeben.

Anschrift

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Universität Regensburg

D- 93040 Regensburg

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