Willkommen am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Our Recent Research

Quantile Regression Neural Networks published in the Journal of Banking & Finance

Paper on Sovereign Default Risk published in the Journal of Fixed Income

Paper on Deep Calibration published in the Review of Derivatives Research

Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression published in The Royal Statistical Society

Paper on Sovereign Default Risk published in the Journal of Credit Risk

"Quantifying uncertainty of machine learning methods for loss given default" published in Frontiers in Applied Mathematics and Statistics

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Freitag 27. Januar 2023, 12:18 Uhr - Freitag 30. Juni 2023, 06:33 Uhr

Vortrag zum Thema "Deep Dive AI in IM Health" im Rahmen der Vorlesung Data Science & Machine Learning

Dienstag, den 07.02.2023, um 12:15 Uhr im Hörsaal H3... mehr

Donnerstag 12. Januar 2023, 12:20 Uhr - Sonntag 31. Dezember 2023, 08:43 Uhr

Paper "Quantifying uncertainty of machine learning methods for loss given default" veröffentlicht

Das Paper "Quantifying uncertainty of machine learning methods for loss given default"... mehr

Dienstag 11. Oktober 2022, 08:51 Uhr - Mittwoch 04. Oktober 2023, 09:48 Uhr

Paper zu Sovereign Default Risk veröffentlicht

Das Paper "Sovereign Probabilities of Default in the Euro Area" ... mehr

Anmeldung GRIPS-Kurse

Die Anmeldung zu den GRIPS-Kursen findet via SPUR statt. Eine Handreichung zur Anmeldung finden Sie hier.

Fachfremde Studierende können sich nicht via SPUR anmelden. Diese Studierenden melden sich bitte einfach per E-Mail bei dem jeweiligen Ansprechpartner:

Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaften - Dominika Lanzl
Derivative Finanzinstrumente - Dr. Martin Schmelzle
Data Science & Machine Learning - Matthias Nagl

Anschrift

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Universität Regensburg

D- 93040 Regensburg

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