Der Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement ...... mehr
Das Paper "Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression" von J. Betz, M. Nagl und D. Rösch ist am 12. Juni 2022 veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... mehr
Das Paper "Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital — A Bayesian Approach" von R. Jobst und D. Rösch... mehr
Das Paper "Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction" von R. Kellner,, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal of Banking & Finance veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow... mehr
Der Einschreibeschlüssel für den jeweiligen GRIPS-Kurs wird in der 1. Vorlesung bekannt gegeben.
Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Universität Regensburg
D- 93040 Regensburg
RZ - 13.07.2022 11:51 
Prof. Dr. Daniel Rösch
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