Aktuelles

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Mittwoch 17. November 2021, 15:58 Uhr - Freitag 15. Juli 2022, 06:26 Uhr

Paper zu Sovereign Default Risk veröffentlicht

Das Paper "Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital — A Bayesian Approach" von R. Jobst und D. Rösch... mehr

Donnerstag 21. Oktober 2021, 19:58 Uhr - Freitag 31. Dezember 2021, 13:37 Uhr

Die Nachholklausur zu der Veranstaltung Applied Data Science

Die Nachholklausur zu der Veranstaltung Applied Data Science wird im WiSe 2021/2022 mündlich stattfinden. Nähere Informationen folgen.... mehr

Dienstag 19. Oktober 2021, 20:26 Uhr - Donnerstag 30. Juni 2022, 13:37 Uhr

Paper zu Quantile Regression Neural Networks veröffentlicht

Das Paper "Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction" von R. Kellner,, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal of Banking & Finance veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow... mehr

Mittwoch 13. Oktober 2021, 18:38 Uhr - Donnerstag 30. Juni 2022, 12:58 Uhr

Paper zu Deep Calibration veröffentlicht

Das Paper "Deep Calibration of Financial Models: Turning Theory into Practice" von P. Büchel, M. Kratochwil, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal Review of Derivatives Research veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... mehr

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Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Prof. Dr. Daniel Rösch

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