Aktuelles - Universität Regensburg

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Freitag 29. Juli 2022, 18:00 Uhr - Sonntag 16. Oktober 2022, 23:00 Uhr

Masterseminar WS 2022/23 - Risk Management

Der Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement ...... mehr

Mittwoch 22. Juni 2022, 20:10 Uhr - Samstag 31. Dezember 2022, 19:02 Uhr

Paper "Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression" veröffentlicht

Das Paper "Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression" von J. Betz, M. Nagl und D. Rösch ist am 12. Juni 2022 veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... mehr

Mittwoch 17. November 2021, 15:58 Uhr - Samstag 31. Dezember 2022, 06:26 Uhr

Paper zu Sovereign Default Risk veröffentlicht

Das Paper "Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital — A Bayesian Approach" von R. Jobst und D. Rösch... mehr

Dienstag 19. Oktober 2021, 20:26 Uhr - Samstag 31. Dezember 2022, 13:37 Uhr

Paper zu Quantile Regression Neural Networks veröffentlicht

Das Paper "Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction" von R. Kellner,, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal of Banking & Finance veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow... mehr

Mittwoch 13. Oktober 2021, 18:38 Uhr - Samstag 31. Dezember 2022, 12:58 Uhr

Paper zu Deep Calibration veröffentlicht

Das Paper "Deep Calibration of Financial Models: Turning Theory into Practice" von P. Büchel, M. Kratochwil, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal Review of Derivatives Research veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... mehr