Masterseminar WS 2022/23 - Risk Management
Der Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement ...... mehr
Der Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement ...... mehr
Das Paper "Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression" von J. Betz, M. Nagl und D. Rösch ist am 12. Juni 2022 veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... mehr
Das Paper "Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital — A Bayesian Approach" von R. Jobst und D. Rösch... mehr
Das Paper "Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction" von R. Kellner,, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal of Banking & Finance veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow... mehr
Das Paper "Deep Calibration of Financial Models: Turning Theory into Practice" von P. Büchel, M. Kratochwil, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal Review of Derivatives Research veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... mehr
Prof. Dr. Daniel Rösch
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Telefon 0941 943-2588
Telefax 0941 943-4936
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