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Monday, November 14, 2022 - Saturday, December 31, 2022

Expertenvortrag zum Thema "Deep Calibration" im Rahmen der Vorlesung Data Science & Machine Learning

Dienstag, den 06.12.2022, um 12:15 Uhr... more


Tuesday, October 11, 2022, 08:51 o'clock - Wednesday, October 04, 2023, 09:48 o'clock

Paper zu Sovereign Default Risk veröffentlicht

Das Paper "Sovereign Probabilities of Default in the Euro Area" ... more


Wednesday, June 22, 2022, 20:10 o'clock - Saturday, December 31, 2022, 19:02 o'clock

Paper "Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression" veröffentlicht

Das Paper "Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression" von J. Betz, M. Nagl und D. Rösch ist am 12. Juni 2022 veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... more


Wednesday, November 17, 2021, 15:58 o'clock - Saturday, December 31, 2022, 06:26 o'clock

Paper zu Sovereign Default Risk veröffentlicht

Das Paper "Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital — A Bayesian Approach" von R. Jobst und D. Rösch... more


Tuesday, October 19, 2021, 20:26 o'clock - Saturday, December 31, 2022, 13:37 o'clock

Paper zu Quantile Regression Neural Networks veröffentlicht

Das Paper "Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction" von R. Kellner,, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal of Banking & Finance veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow... more


Wednesday, October 13, 2021, 18:38 o'clock - Saturday, December 31, 2022, 12:58 o'clock

Paper zu Deep Calibration veröffentlicht

Das Paper "Deep Calibration of Financial Models: Turning Theory into Practice" von P. Büchel, M. Kratochwil, M. Nagl und D. Rösch ist im Journal Review of Derivatives Research veröffentlicht worden. Den Link dazu finden Sie in der Slideshow.... more


  1. Faculty of Business, Economics and Management Information Systems
  2. Department of Business Administration

Chair of Statistics and Risk Management

Prof. Dr. Daniel Rösch

 

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