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Weiterführende Fragen der Ökonometrie

Aktuelles

13.12.2021: Der Kurs Weiterführende Fragen der Ökonometrie findet ab heute rein digital via Zoom statt. Den Stream erreichen Sie über die im Grips-Kurs angegebenen Zugangsdaten.


Aufgrund der hybrid-Lehre können die semesterbegleitenden Leistungen (SBL) nicht wie normal über eine Lernzielkontrolle und Präsentieren von Hausaufgaben erbracht werden. Stattdessen wird ein Assignment mit zweiwöchiger Bearbeitungszeit geben, das voraussichtlich in Woche 9 verteilt wird.




Inhalte

BESCHREIBUNG / LERNINHALTE

Die Analyse von Paneldaten und Daten mit eingeschränktem Definitionsbereich (Limited Dependent Variables) ist aus der empirischen Wirtschaftsforschung nicht mehr wegzudenken. Von Paneldaten spricht man, wenn für viele Einheiten bzw. Subjekte individuelle Zeitreihendaten vorliegen. Stammen diese Daten von einzelnen Wirtschaftssubjekten, werden diese häufig als Mikrodaten bezeichnet. Ein wichtiges Beispiel für abhängige Daten mit eingeschränktem Definitionsbereich sind diskrete Variablen.

Studierende lernen verschiedene Schätzverfahren für Paneldaten und Limited Dependent Variables kennen und diese entsprechend der Dateneigenschaften geeignet auszuwählen und anzuwenden. Sie erlernen die hierfür relevanten Grundlagen statistischer und ökonometrischer Theorie und ihre praktische Anwendung auf Basis der Software EViews.

In der Veranstaltung Weiterführeden Fragen der Ökonometrie wird der ökonometrische Werkzeugkasten nochmals erweitert. Zunächst werden die Grundlagen der Kausalitätsanalyse und von Evaluationsstudien besprochen Anschließend werden Verfahren zur Analyse von Paneldaten eingeführt. Geht man davon aus, dass den vorliegenden Einheiten eine gemeinsame Dynamik zugrunde liegt, kann diese mit Hilfe von Paneldatenmodellen häufig effizient geschätzt werden. Paneldatenmodelle spielen in der modernen empirischen Wirtschaftsforschung eine zentrale Rolle. Geht es hingegen um die empirische Spezifikation von ökonomischen Gleichgewichtsmodellen, sind Techniken zur Analyse simultaner Gleichungssysteme notwendig. In Weiterführende Fragen der Ökonometrie werden hierfür zentrale Grundlagen vermittelt, insbesondere der Instrumentvariablenschätzer (IV-Schätzer) und einfache Bedingungen zur Identifikation der vorliegenden Modellparameter. Schließlich werden Schätztechniken und deren Eigenschaften diskutiert, die eine effiziente Analyse von diskreten abhängigen Variablen ermöglichen. Hierunter fallen insbesondere Ja-oder-Nein-Entscheidungen. Als Beispiel sei die Bestimmung der Einflussfaktoren genannt, die zum Angebot der eigenen Arbeitskraft am Arbeitsmarkt führen. Es werden die hierfür gebräuchlichen Logit- und Probitmodelle eingeführt sowie die Maximum-Likelihood-Schätzung, die zur Schätzung dieser Modelle erforderlich ist. Von großer Bedeutung sind auch Modelle für gestutzte oder zensierte abhängige Variablen. Letztere liegen vor, wenn der eigentlich interessierende Wert nicht immer beobachtet werden kann (z.B. Einkommen über einem bestimmten Schwellenwert).

GLIEDERUNG

  • Grundlagen zu Kausalität und Evaluationsstudien (Kontrollierte Zufallsexperimente, Evaluation ohne Zufallsexperimente)
  • Gepoolte Querschnittsdaten (Differenz der Differenzen-Schätzer, Average Treatment-Effekt)
  • Paneldaten (unbeobachtete Heterogenität, Differenzen-Schätzer, Fixed Effects-Schätzer, Random Effects-Schätzer)
  • Instrumentvariablenschätzer und zweistufige Kleinst-Quadrate-Schätzer (Identifikation, Abzähl- und Rangkriterium, Modellannahmen und asymptotische Schätzeigenschaften, Endogenitätstests)
  • Simultane Gleichungsmodelle und Mehrgleichungssysteme (strukturelle Gleichungen, reduzierte Form, Identifikation)
  • Maximum-Likelihood-Schätzung (Log-Likelihoodfunktion, asymptotische Eigenschaften, numerische Optimierung, Likelihood Ratio-Test, Wald-Test, Lagrange-Mulitplikator-Test)
  • Modelle für binäre abhängige Variablen (Logit- und Probitmodelle)
  • Modelle für gestutzte oder zensierte abhängige Variablen (Tobit-Modelle)
  • Stichprobenselektionsverzerrungen (Heckman-Schätzer)

LITERATUR

Angrist, J. und Pischke, J. (2009), Mostly harmless econometrics. An Empiricist's Companion.Princeton University Press (Chapters 1-3).

Wooldridge, J.M. (2009 - oder neuer). Introductory Econometrics. A Modern Approach, 4. Auflage, Thomson South-Western (Chapters 13-17, Appendix B, C).

ZIELGRUPPE / VORAUSSETZUNGEN

Die Veranstaltung richtet sich an Bachelor-Studierende der 2. Studienphase, die bereits die Veranstaltung Einführung in die Ökonometrie besucht haben. 

NOTENVERGABE

Die Gesamtnote der Veranstaltung ergibt sich aus der schriftlichen Prüfung und aus semesterbegleitenden Leistungen (SBL). Letztere bestehen aus einer Lernzielkontrolle und aus in den Übungen vorgestellten Übungsaufgaben. Zum Bestehen des Kurses ist das Bestehen der Klausur und eine Gesamtnote nicht schlechter als 4,0 erforderlich. 

Hinweis: Im Wintersemester 2021/2022 werden aufgrund des hybriden Formats der Veranstaltung die SBLs durch ein Assignment mit 14-tägiger Bearbeitungszeit erbracht.


Downloads

Termine und Räume

Terminplan

Vorlesung

Montag

nur am 19.10.2021: Dienstag

10-12

16-18

ab 13.12.2021 via Zoom

(W 116 - wird in Präsenz und via Zoom (hybrid) gehalten)

Rolf Tschernig

Beginn:

18.10.2021

Übung

Dienstag 16-18

ab 13.12.2021 via Zoom

(W 116 - wird in Präsenz und via Zoom (hybrid) gehalten)

Alexander Lauf

Beginn:

26.10.2021



  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie

Lehrstuhl für Ökonometrie

 

Beate Weywara, Baumaquarell 2015 05 13 (Ausschnitt)