Methoden der Ökonometrie

11.10.2022:

Der Kurs Methoden der Ökonometrie findet im Wintersemester 2022/2023 in Präsenz statt. Um zu verhindern, dass Sie sich angeschlagen in die Uni begeben müssen, werden zusätzlich Screencasts angeboten. Genauere Infos finden Sie im entsprechenden GRIPS Kurs.

Für den Kurs werden studienbegleitende Leistungen erhoben. Diese setzen sich aus Vorrechnen (10 % der Endnote) und Midterm (15 % der Endnote) zusammen. Der Midterm findet voraussichtlich am Mittwoch den 14. Dezember statt.

23.11.2021:

Ab morgen, 24. November 2021 findet Vorlesungen und Übungen ausschließlich digital via Zoom statt. Der Zoom-Link auf GRIPS zu finden.

11.10.2021:

Entegegen erster Ankündigung werden sowohl die 5. Vorlesung als auch die erste Übungsgruppe in hybrider Form angeboten. Der Raum für den Präsenzunterricht ist nun der H45. Termine und Uhrzeiten bleiben.
Der Reiter "Termine und Räume" wurde dementsprechend aktuallisiert.

04.10.2021:

Der Kurs Methoden der Ökonometrie findet im Wintersemester 2021/2022 hybrid statt. Hybrid bedeutet, dass die Vorlesungen und Übungen im Hörsaal stattfinden und gleichzeitig via Zoom eine digitale Teilnahme möglich ist. Den Stream sowie die Screencasts erreichen Sie über die im zugehörigen GRIPS-Kurs angegebenen Zugangsdaten. 

Voraussetzungen für die Teilnahme im Hörsaal sind:
- 3G, wobei jeweils schriftlicher Nachweis oder Nachweis via Mobiltelefon vorliegen muss.
- Registrieren via QR-Code, der am Hörsaaleingang aushängt. Die Kontaktdaten werden über darfichrein.de erfasst. Die aktuellen infektionsschutz- und datenschutzrechtlichen Vorschriften werden eingehalten. Die Datenspeicherung erfolgt auf sicheren Datenservern der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung AKDB.
- Tragen einer medizinischen Maske während der gesamten Veranstaltung, auch am Platz. Ausgenommen davon ist der Dozent, um ggf. eine gute Tonqualität für die Zoom-Übertragung zu gewährleisten.

Aufgrund der hybrid-Lehre können die semesterbegleitenden Leistungen (SBL) nicht wie normal über eine Lernzielkontrolle und Präsentieren von Hausaufgaben erbracht werden. Stattdessen wird es ein Assignment mit zweiwöchiger Bearbeitungszeit geben, das am 29. November 2021 verteilt wird.

Die Kursmaterialien werden im Wintersemester 2021/2022 über GRIPS bereitgestellt. Melden Sie sich dazu bitte in dem zugehörigen GRIPS-Kurs an.

28.09.2020:

Im Kurs Methoden der Ökonometrie wird die freie Programmiersprache R verwendet. Unser Lehrstuhl bietet im Wintersemester einen R Kurs an welcher sich insbesondere auch an Studenten im ersten Semester des VWL-Masterstudiums richtet. Dieser startet zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn als Online-Kurs. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Kurshomepage.

BESCHREIBUNG

In der Praxis empirischer Wirtschaftsforschung hängt die Wahl eines ökonometrischen Modells und Schätzverfahrens sehr von der Fragestellung und der Datenlage ab. Während mittlerweile viele ökonometrische Verfahren in ökonometrischer Software implementiert sind, erfordert deren Anwendung und die Interpretation von Ergebnissen im Allgemeinen fundierte Kenntnisse ökonometrischer Theorie. 

Das Ziel der Masterkurse Methoden der Ökonometrie ist es, Studierende anhand des klassischen multiplen Regressionsmodells mit wesentlichen Grundlagen der ökonometrischen Theorie vertraut zu machen. AbsolventInnen des Kurses erhalten damit u.a. die Voraussetzung, die Theorie und Anwendung fortgeschrittener ökonometrischer Methoden für die Analyse von Zeitreihen- und Paneldaten in den Kursen Fortgeschrittene Ökonometrie und Quantitative Wirtschaftsforschung IIdes Schwerpunktmoduls Empirische Wirtschaftsforschung zu erlernen als auch ökonometrische Lehrbücher und Literatur auf dem Graduateniveau selbständig studieren zu können.

Im Fokus stehen dabei insbesondere die Eigenschaften des Kleinst-Quadrate-Schätzers (KQ/OLS-Schätzers), sowie des verallgemeinerten Kleinst-Quadrate-Schätzers (GLS-Schätzers). Zu Beginn werden die Grundlagen ökonometrischer Modelle aufgezeigt, u.a. welche Größen mit Hilfe der multiplen Regression modelliert werden können und welche nicht. Es werden die zum Verständnis des KQ-Schätzers wesentlichen Grundlagen in linearer Algebra behandelt, sowie die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Analyse von exakten und approximativen Schätzeigenschaften vieler Schätzer, insbesondere des KQ-Schätzers. Weiterhin werden ausführlich die Eigenschaften gängiger Methoden zum Testen (ökonomischer) Hypothesen analysiert. Schließlich wird der verallgemeinerte KQ-Schätzer und dessen Anwendung für einfache Paneldatenmodelle behandelt.

! Wichtig !

Für die Anwendung der Methoden in der Praxis wird die freie Statistiksoftware R verwendet, die nicht nur in Ökonometrie, sondern in Bereichen wie Soziologie, Biostatistik oder Materialwissenschaften immer größere Popularität erlangt (vgl. Tiobe-Index oder New York Timesvom 6. Januar 2009 (pdf-Version)). Studierenden wird sehr empfohlen den Wahlkurs Programmieren mit R, der in der letzten semesterfreien Woche stattfindet, zu besuchen. Wichtige Grundlagen werden zwar in der Vorlesung besprochen, ein tieferer Einblick kann aber leichter im Wahlkurs gewonnen werden.

INHALTE

Methoden der Ökonometrie (PO 2015) (Pflichtkurs)

Mathematischer Vorkurs

• Lineare Algebra (Vektoren, Vektorräume, Euklidischer Raum, Matrixalgebra)
• Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie (Zufallsvariablen, Verteilungs- und Dichtefunktionen, Momente, bedingte Wahrscheinlichkeiten und Momente)
• Wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Standardnormalverteilung, multivariate Normalverteilung, Chiquadratverteilung, F-Verteilung, t-Verteilung)
• Werkzeuge der Wahrscheinlichkeitstheorie für die asymptotische Analyse: Konvergenz von Folgen von Zufallsvariablen (Konvergenz in Wahrscheinlichkeit (plim), Konvergenz in Verteilung, Slutsky's Theorem, Theorem über stetige Abbildungen)

Hauptkurs: Ökonometrische Methoden

• Grundlagen der Schätz- und Testtheorie
• Werkzeuge für die asymptotische Analyse (Gesetze der großen Zahlen, zentrale Grenzwertsätze)
• Kleinst-Quadrate-Schätzer: Ableitung und geometrische Interpretation (Projektionen, Frisch-Waugh-Lovell-Theorem)
• Exakte statistische Eigenschaften des KQ-Schätzers in endlichen Stichproben (Bedingungen für unverzerrte und normalverteite KQ-Schätzer, Varianz-Kovarianzmatrix von Parameterschätzern, Effizienz, Gauss-Markov-Theorem)
• Approximative statistische Eigenschaften des KQ-Schätzers in endlichen Stichproben mit Hilfe asymptotischer Methoden (exogene und vorherbestimmte Regressoren, Konsistenz, asymptotische Normalverteilung teils mit Ableitungen)
• Eigenschaften des KQ-Schätzers bei fehlspezifierten Regressionsmodellen (Verzerrung, Mittlerer Quadratischer Fehler)
• Exakte Tests (t-Test, F-Test, Chow-Strukturbruchtest)
• Asymptotische Tests (t-Test, F-Test)
• Empirische Anwendungen
• Bootstraptests und Konfidenzintervalle
• Analyse von Zeitreihendaten (Autokorrelation, stochastische Prozesse, Stationarität, autoregressive Prozesse, dynamisch lineare Regressionsmodelle)
• Heteroskedastie- und autokorrelationsrobuste Standardfehler (HAC-Standardfehler)
• (Anwendbare) verallgemeinerte KQ-Schätzer (GLS, FGLS-Schätzer) und Anwendung bei heteroskedastischen Fehlern
• Tests zur Modellüberprüfung
• Ausblick auf weitere Schätzmethoden: Instrumentvariablenschätzer (IV), Maximum-Likelihood-Schätzer (ML) 

LITERATUR

Pflichtliteratur:

Davidson, R. und MacKinnon, J.G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. 
Korrekturen seit Publikation 
(Das Buch ist in der Bibliothek mehrfach vorhanden, bei Pustet auf dem Campus vorrätig bzw.kann dort bestellt werden.)

Ergänzungsliteratur und vertiefende Literatur:

siehe Kursunterlagen
 

SOFTWARE

Im Kurs wird die freie Software R verwendet. Siehe Hinweis oben.
 

ZIELGRUPPE / VORAUSSETZUNGEN

Pflichtkurs ist Bestandteil im Pflichtmodul Methoden der VWL im Master VWL und IVWL.

Pflichtkurs ist Wahlkurs im Wahlmodul Quantitative Finanzwirtschaft im Master BWL.

Notwendig: Kenntnisse der ersten beiden Teile des Mathematikvorkurses.

Für Studierende, die während ihres bisherigen (Bachelor)studiums noch keinen einführenden Ökonometriekurs besucht haben:

Hilfreich: Kenntnisse des Bachelorkurses Einführung in die Ökonometrie (ehemals Ökonometrie I). 

NOTENVERGABE

Die Gesamtnote in der jeweiligen Veranstaltung ergibt sich aus der schriftlichen Prüfung und semesterbegleitenden Leistungen. Zum Bestehen des Kurses ist das Bestehen der Klausur und eine Gesamtnote nicht schlechter als 4,0 erforderlich. 

Terminplan des Mathematik-Vorkurses (PO 2021) (Wochen 1 und 2)

Zu allen Veranstaltungen wird anschließend ein Screencast bereitgestellt.

Terminplan des Pflichtmoduls (PO 2021) (Wochen 3 bis 15)

Zu allen Veranstaltungen wird anschließend ein Screencast bereitgestellt.