Kreditrisikomanagement

Diese Veranstaltung wird im Sommersemester angeboten.

Vorlesung Kreditrisikomanagement (22 334)

Prof. Dr. Daniel Rösch

Dienstag 10 - 12 Uhr,

Beginn:

Übung  Kreditrisikomanagement (22 335)

Felix Kircher, M.Sc.Finance

Donnerstag, 14 - 16 Uhr,

Beginn:

Wahlmodul im Master Betriebswirtschaftslehre - Schwerpunktmodul: Quantitative Finanzwirtschaft

• Wahlmodul im Master Betriebswirtschaftslehre - Schwerpunktmodul: Finanzierung
• Wahlmodul im Master Volkswirtschaftslehre - Schwerpunktmodul: Finanzmärkte

Inhalte

• Bankbetriebliche Risiken und (Kredit-)Risikomanagement
• Ausfallrisikomessung auf Kontrahentenebene: Ratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Kreditnehmerabhängigkeiten, Korrelationen, Portfoliorisiko und Portfoliomodelle
• Modellierung und Messung von Recovery/LGD-Abhängigkeiten
• Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditrisiken (Basel II/III)
• Kreditderivate und Verbriefungen / Strukturierte Produkte

Detaillierte Kursbeschreibung: deutsch, englisch