Zu Hauptinhalt springen
Gewählte Sprache ist Deutsch Select language
Startseite UR

Dr. Rainer Jobst

Profil

Forschungsthemen

  • Dynamische Modellierung und Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch zeitdiskrete Hazardratenmodelle
  • Mehrjährige Kreditportfoliomodelle
  • Berücksichtigung von Schätz- und Prognoserisiken in Kreditportfoliomodellen
  • Validierung der PD
  • Immobilienspezifische Panelmodelle
  • Integration von Kreditderivaten in Kreditportfoliomodelle
  • Stresstests für Kreditportfoliomodelle
  • Risikoneutrale Momente

Ausbildungsziele

Lehrveranstaltungen:

  • Wintersemester: Statistische Methoden I für Sozialwissenschaftler
  • Sommersemester: Statistische Methoden II für Sozialwissenschaftler

Zur Person

Lebenslauf:

  • seit 2008: Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
  • 2008 Promotion (Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken)
  • 2003-2008: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik
  • 2002-2003: Traineeausbildung und praktische Tätigkeit als Kreditreferent im Firmenkundengeschäft bei der Landesbank Baden-Württemberg
  • 2002 Abschluss des Studiums als Diplom-Kaufmann
  • 1998-2002: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg

Ehrungen und Awards:

  • Bester Abschluss der Diplomprüfung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg, 2002

Publikationen

Die Publikationsliste konnte nicht geladen werden. Klicken Sie hier, um die Publikationsliste am ePub-Server zu öffnen.

  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Akademischer Rat

Dr. Rainer Jobst

Jobst 191 191

Gebäude RW(S), Zi. 208

Telefon +49 941 943-2287
Telefax +49 941 943-812287
E-Mail

Sprechstunde: Mi 15 - 16