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Dr. Rainer Jobst

Forschungsthemen

  • Dynamische Modellierung und Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch zeitdiskrete Hazardratenmodelle
  • Mehrjährige Kreditportfoliomodelle
  • Berücksichtigung von Schätz- und Prognoserisiken in Kreditportfoliomodellen
  • Validierung der PD
  • Immobilienspezifische Panelmodelle
  • Integration von Kreditderivaten in Kreditportfoliomodelle
  • Stresstests für Kreditportfoliomodelle
  • Risikoneutrale Momente

Ausbildungsziele

Lehrveranstaltungen:

  • Wintersemester: Statistik I für Humanwissenschaften
  • Sommersemester: Statistik II für Humanwissenschaften

Zur Person

Lebenslauf:

  • seit 2008: Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
  • 2008 Promotion (Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken)
  • 2003-2008: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik
  • 2002-2003: Traineeausbildung und praktische Tätigkeit als Kreditreferent im Firmenkundengeschäft bei der Landesbank Baden-Württemberg
  • 2002 Abschluss des Studiums als Diplom-Kaufmann
  • 1998-2002: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg

Ehrungen und Awards:

  • Bester Abschluss der Diplomprüfung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg, 2002

Publikationen

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  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Akademischer Rat

Dr. Rainer Jobst

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