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Dr. Maximilian Nagl

Forschungsthemen

  • Kreditrisiko (insbesondere EAD/LGD Modellierung und Assetkorrelationen)

  • Machine Learning im Risikomanagement

  • Explainable Artificial Intelligence (XAI)

  • Anwendung Bayesianischer Statistik

Ausbildungsziele

  • Betreuung von Abschlussarbeiten (B.Sc. und M.Sc.)

  • Übung zu Data Science & Machine Learning

  • Vorlesung zu Applied Data Science

Zur Person

Curriculum Vitae

  • seit 2022: Akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement, Universität Regensburg
  • seit 2021: Vertretung des akademischen Mittelbaus
  • 2018 - 2022: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement, Universität Regensburg

  • 2017: Auslandssemester, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand

  • 2015  - 2018: Betriebswirtschaftslehre | M.Sc. (Finanzierung und Quantitative Finanzwirtschaft), Universität Regensburg

  • 2012 - 2015: Betriebswirtschaftslehre | B.Sc. (Finanzmanagement und –berichterstattung), Universität Regensburg


Publikationen

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Arbeitspapiere

The Impact of Qualitative Information on Corporate Creditworthiness (2022)

Maximilian Nagl, Johannes Raab and Daniel Rösch


Non-linearity and the distribution of market based loss rates (2022)

Matthias Nagl, Maximilian Nagl and Daniel Rösch


Credit line exposure at default modeling using Bayesian mixed effect quantile regression (2021) (Zur Publiaktion angenommen)

Jennifer Betz, Maximilian Nagl and Daniel Rösch


Does non-linearity in risk premiums vary over time? (2021)

Maximilian Nagl


Konferenzen

Brown Bag Seminar AFT 2022, University of Passau


14th International Risk Management Conference 2021 (Cagliari, virtual)


Finance Research Letters Annual Event 2021 (presentation & session chair)


Global Credit Data (GCD) European Conference 2021 (virtual)


14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) 2020, London (United Kingdom, virtual)


33th Australasian Finance and Banking Conference (AFBC) 2020, Sydney (Australia, virtual)


9th International Conference on Futures and other Derivatives (ICFOD) 2020, Zhuhai (China, virtual)


FIRM Round Table Artificial Intelligence 2020, Frankfurt (Germany, virtual)


13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) 2019, London (United Kingdom)


Global Credit Data (GCD) European Conference 2019, Vienna (Austria)



Software

R Packages


AssetCorr: Package zum Schätzen von Assetkorrelationen auf Basis von Ausfalldaten.



  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Maximilian Nagl

Nagl 191 191

Gebäude RW(S), Zi. 212

Telefon 0941 943-2752
Telefax 0941 943-4936
E-Mail
Sprechstunde: Di 10 - 11
und nach Vereinbarung