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Maximilian Nagl

Profil

Forschungsthemen

  • Kreditrisiko (insbesondere EAD Modellierung und Assetkorrelationen)

  • Machine Learning im Risikomanagement

  • Anwendung Bayesianischer Statistik

Ausbildungsziele

  • Betreuung von Abschlussarbeiten (B.Sc. und M.Sc.)

  • Übung zu Data Science & Machine Learning

  • Übung zu Applied Data Science

Zur Person

Curriculum Vitae

  • seit 2018: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement, Universität Regensburg

  • 2017: Auslandssemester, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand

  • 2015  - 2018: Betriebswirtschaftslehre | M.Sc. (Finanzierung und Quantitative Finanzwirtschaft), Universität Regensburg

  • 2012 - 2015: Betriebswirtschaftslehre | B.Sc. (Finanzmanagement und –berichterstattung), Universität Regensburg

Publikationen

Publiktionen

Parameter Estimation, Bias Correction and Uncertainty Quantification in the Vasicek Credit Portfolio Model,
Journal of Risk (forthcoming), Pfeuffer, M., Nagl, M., Fischer, M., Rösch, D. (2019)

Vorträge

  • 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) 2019, London (United Kingdom)

  • Global Credit Data (GCD) European Conference 2019, Vienna (Austria)

SOFTWARE

R Packages

  • AssetCorr: Package zum Schätzen von Assetkorrelationen auf Basis von Ausfalldaten.

  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Maximilian Nagl
M.Sc.

Nagl 191 191

Gebäude RW(S), Zi. 212

Telefon +49 941 943-2752
Telefax +49 941 943-4936
E-Mail
Sprechstunde: Di 10 - 11 und nach Vereinbarung