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Financial Engineering

Lehrveranstaltung (Master) im Sommersemester 2021

Dozent: Prof. Dr. Gregor Dorfleitner


Prüfung

Informationen zu der Prüfung im Wintersemester 2021/22 werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. 


Lehrveranstaltung

Diese Lehrveranstaltung wird voraussichtlich wieder im Sommersemester 2022 angeboten.


Informationen zu Financial Engineering aufgrund der Covid19-Pandemie

Die Veranstaltung "Financial Engineering" beginnt, wie geplant, in der ersten Vorlesungswoche im Zeitraum 12.04. bis 16.04.2021. Die erste Vorlesung findet am Mittwoch, 14.04.2021, 16:15 bis 17:45 Uhr, als Live-Veranstaltung (per "Zoom") statt und wird den Studierenden auch als Screencast im GRIPS-Kurs zur Verfügung gestellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies aufgrund einer gewissen Bearbeitungsdauer zeitverzögert geschehen wird.
Die Übung wird als Screencast angeboten und voraussichtlich ab der ersten Woche nach Vorlesungsbeginn jeweils wöchentlich in den GRIPS-Kurs hochgeladen.

Weiterhin wird im Verlauf des Sommersemesters eine Fallstudie in Financial Engineering veröffentlicht, deren Bearbeitung in einer Gruppe von maximal 2 Studierenden jeweils bis zu 5,0 Bonuspunkte für die finale Klausurnote erbringen kann. Der genaue Beginn und das Bearbeitungsende werden zeitnah über den GRIPS-Kurs kommuniziert. Aufgrund der aktuellen Lage, in der eine Präsenzlehre leider nicht möglich ist, empfehlen wir Ihnen, das Angebot der Bearbeitung der Fallstudie in Anspruch zu nehmen.

Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung finden Sie im entsprechenden GRIPS-Kurs. Als Betreuer der Übung steht Ihnen darüber hinaus Christian Sparrer zur Verfügung. Sie finden seine Kontaktdaten hier.

Für den Fall, dass es im Laufe des Sommersemesters möglich sein sollte, in Präsenz umzustellen, melden Sie sich bitte sowohl für die Vorlesung als auch für die Übung im LSF bis 15.04.2021 an.


Vorlesung

Der Lehrstuhl bietet im Sommersemester 2021 eine Vorlesung und eine Übung zu Financial Engineering an. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Master-Studierende im Schwerpunkt Quantitative Finanzwirtschaft. Vorausgesetzt werden Kenntnisse aus den Kursen Finanzierung und Derivative Finanzinstrumente.


Lerninhalte

  • Wiederholung zu Zinsen, Forwards, Futures und Swaps
  • Wiederholung zu Aktienoptionen
  • Optionen auf Aktienindizes, Währungen und Futures
  • Design von Payoff-Profilen und Handelsstrategien
  • Exotische Optionen
  • Realoptionen
  • Zinsderivate mit Optionscharakter
  • Wetterderivate & Inflationsderivate

Termin und Ort

Sowohl die Vorlesung als auch die Übung finden wöchentlich statt. Es besteht keine Anwesenheitspflicht in der Vorlesung oder Übung, jedoch wird der Besuch zur Prüfungsvorbereitung dringend empfohlen. Zusätzlich können durch die Bearbeitung einer Fallstudie Bonuspunkte erworben werden.

Mittwoch, 16:15 - 17:45 Uhr, H 16


Skript

Vorlesungsunterlagen werden auf die E-Learning Plattform GRIPS gestellt. Ab dem 26.03.2021 ist eine Anmeldung möglich. Das Skript wird zu Vorlesungsbeginn auf GRIPS gestellt. 


Lehrbuch

Die Lehrveranstaltung basiert auf dem Lehrbuch:
Hull, J.C.: Optionen, Futures und andere Derivate. 10. aktualisierte Auflage, Pearson 2019


Prüfung

Die Prüfung dauert 60 Minuten und ergibt 6 Kreditpunkte.


Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich auf der E-Learning Plattform GRIPS.


ÜBUNG

In der Übung zu Financial Engineering werden in kleineren Gruppen prüfungsrelevante Aufgaben behandelt. Dabei wird wöchentlich ein aktuelles Übungsblatt online gestellt, welches in den Übungen besprochen wird. Es wird dringend empfohlen, zur Vorbereitung das jeweilige Übungsblatt vorab selbständig zu lösen.


Montag, 14:15 - 15:45 Uhr, H 37
Dozent: Christian Sparrer


Anmeldung

Eine Anmeldung zur Übung ist nicht erforderlich.


Übungsblätter

Die Übungsblätter werden rechtzeitig auf die E-Learning Plattform GRIPS gestellt. Der Zugriff auf den digitalen Kursbereich in GRIPS ist ab dem 26.03.2021 möglich.


Bonuspunkte

Durch die Bearbeitung der Fallstudie können bis zu fünf Bonuspunkte (8,33% der Gesamtpunktzahl) für die Prüfung erworben werden. Dabei kann die Fallstudie auch in selbstgebildeten Gruppen von bis zu zwei Personen bearbeitet werden.
Weitere Details werden auf der E-Learning Plattform GRIPS bekanntgegeben.


Kontakt

Bei Fragen zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte an Christian Sparrer.


Ergebnisse

Klausur Financial Engineering

Sie können Ihre Klausurergebnisse hier abfragen.

Die Noten gelten erst als verbindlich bekannt gegeben, wenn sie vom Lehrstuhl in FlexNow eingetragen und vom Prüfungsamt freigegeben wurden.

Geben Sie hierzu Ihre Matrikelnummer ein:

Matrikelnummer:



  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Finanzierung

Lehrangebot

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