Vorlesung Derivative Securities (22 432)
Prof. Dr. Daniel Rösch
Mittwoch: 12:00 - 14:00 Uhr
Beginn: 14. Oktober 2026
Raum: H 4
Sonstige Informationen
- Die gesamte Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.
- Alle Unterrichtsmaterialien werden über GRIPS veröffentlicht.
- Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt via SPUR.
Detaillierte Kursbeschreibung:
deutsch (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei), englisch (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei)
Übung Derivative Securities (22 433)
Erik Stögbauer
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr
Beginn: 15. Oktober 2026
Raum: H 3
Inhalte
- Risikoneutrale Bewertung, Arbitragefreiheit, Martingale
- Stochastische Prozesse und stochastische Differentialgleichungen
- Bewertung von Forwards und Futures
- Bewertung von Swaps
- Bewertung von Optionen
- Optionsstrategien, Hedging und Greeks
- Volatilitäten und „Volatility smiles“
- Erweiterungen und Alternativen zu Black–Scholes–Merton
- Grundlagen der Kreditrisikobewertung und von Kreditderivaten
- Bewertung von Credit Default Swaps
- Bewertung und Risikoanalyse von Verbriefungen und strukturierten Kreditprodukten
- Fallstudien
Notenübersicht der letzten Prüfungen
| Semester | Notendurchschnitt |
|---|---|
| WS 2022/23 | 1,59 |
| WS 2023/24 | 2,29 |
| WS 2024/25 | 2,33 |
| Kurssprache | Turnus | Wochenstunden | ECTS | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Englisch | WiSe | 2V+2Ü | 6 | 90-minütige Klausur |
