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• "Credit Ratings und Kapital für Verbriefungstransaktionen", Claussen, Löhr, Lützenkirchen, Rösch, Scheule, 2011

  Publikation

  Risikomanager

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• "Empirical Performance of Loss Given Default Prediction Models", Bade, Rösch, Scheule, 2011

  Publikation

  Journal of Risk Model Validation

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• "Default and Recovery Dependencies in a Simple Credit Risk Model", Bade, Rösch, Scheule, 2011

  Publikation

  This paper provides evidence for the relationship between credit quality, recovery rate, and correlation. The paper finds that rating grade, rating...

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• "Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen", Rösch, Wolter, 2012

  Publikation

  Dieser Artikel analysiert einen umfangreichen Datensatz mit Jahresabschluss und Ausfallinformationen deutscher, mittelständischer Unternehmen. Diese...

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• "Capital Incentives and Adequacy for Securitizations", Rösch, Scheule, 2012

  Publikation

  Journal of Banking and Finance 10.1016/j.jbankfin.2011.02.026

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• "Forecasting Mortgage Securitization Risk under Systematic Risk and Parameter Uncertainty", Rösch, Scheule, 2013

  Publikation

  Journal of Risk and Insurance

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• "Credit Securitisations and Derivatives - Challenges for the Global Markets", Rösch, Scheule, 2013

  Publikation

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• "Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations", Lützenkirchen, Rösch, Scheule, 2013

  Publikation

  This paper develops a framework to measure the exposure to systematic risk for pools of asset securitizations and measures empirically whether current...

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• "Dynamic Implied Correlation Modeling and Forecasting in Structured Finance", Löhr, Mursajew, Rösch, Scheule, 2013

  Publikation

  Correlations are the main drivers for credit portfolio risk and constitute a major element in pricing credit derivatives such as synthetic...

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• "Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance", Löhr, Mursajew, Rösch, Scheule, 2013

  Publikation

  Journal of Futures Markets

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