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• "Special Issue on Stress-testing", Rösch, Scheule, 2009

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• "Downturn LGD for Hong Kong Mortgage Loan Portfolios", Rösch, Scheule, 2009

  Publikation

  Journal of Risk Model Validation

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• "Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns", Rösch, Scheule, 2009

  Publikation

  Recent studies find a positive correlation between default and loss given default rates of credit portfolios. In response, financial regulators...

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• "Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen", Breitner, Rösch, von Mettenheim, 2009

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  OR News

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• "Model Risk – Identification, Measurement and Management", Rösch, Scheule, 2010

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• "Foreword", Rösch, Scheule, 2010

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• "Downturn Model Risk - Another View on the Global Financial Crisis", Rösch, Scheule, 2010

  Publikation

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• "Downturn Credit Portfolio Risk, Regulatory Capital and Prudential Incentives", Rösch, Scheule, 2010

  Publikation

  This paper analyzes the level and cyclicality of bank capital requirement in relation to (i) the model methodologies through-the-cycle and...

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• "Warum haben Ratings von Verbriefungen versagt?", Rösch, 2010

  Publikation

  Sparkassenzeitschrift

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• "Credit Portfolio Models - Statistical Methods", Rösch, 2010

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