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• "Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex", Hamerle, Rösch, 1996

  Publikation

  Many empirical studies have found little relation between sample mean returns of securities and estimated betas. Some of the studies have uncovered...

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• "Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen", Hamerle, Rösch, 1996

  Publikation

  Allgemeines Statistisches Archiv

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• "Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung: Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung", Hamerle, Rösch, 1996

  Publikation

  Allgemeines Statistisches Archiv 0002-6018,1614-0176

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• "Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests", Hamerle, Rösch, 1997

  Publikation

  Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF)

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• "Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich", Rösch, 1998

  Publikation

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• "Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement", Hamerle, Rösch, 1998

  Publikation

  Die Betriebswirtschaft

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• "Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory", Hamerle, Rösch, 1998

  Publikation

  In jüngerer Zeit werden in zunehmendem Maße Ansätze der Arbitrage Pricing Theory im praktischen Portfoliomanagement eingesetzt. Eine wichtige Klasse...

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• "Transfer von Kreditrisiko - Strukturen von Kreditderivaten", Rösch, 2001

  Publikation

  Kredit-Praxis 0172-7400,0342-4928

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• "The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates", Rösch, 2002

  Publikation

  Central European Journal of Operations Research 1435-246X,1210-0269,1335-1443

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• "Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland", Hamerle, Liebig, Rösch, 2002

  Publikation

  Die Bank

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