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• "Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon", Dorfleitner, Bamberg, 2000

  Publikation

  Describes a stochastic model developed to explain how the early unwinding propensity of market participants in the financial futures markets can lead...

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• "Der Optionscharakter von Bezugsrechten", Röder, Dorfleitner, 2002

  Publikation

  Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung

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• "The Influence of Taxes on the DAX Future Market: Some Recent Developments", Dorfleitner, Bamberg, 2002

  Publikation

  Schmalenbach business review: Special Issue

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• "Stetige versus diskrete Renditen: Überlegungen zur richtigen Verwendung beider Begriffe in Theorie und Praxis", Dorfleitner, 2002

  Publikation

  Kredit und Kapital 0023-4591,1865-5734 10.3790/ccm.35.2.216

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• "Is Traditional Capital Market Theory Consistent with Fat-Tailed Log Returns?", Bamberg, Dorfleitner, 2002

  Publikation

  Zeitschrift für Betriebswirtschaft

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• "Kursprognose mit Hilfe der Technischen Analyse — Eine empirische Untersuchung", Dorfleitner, Klein, 2002

  Publikation

  Financial Markets and Portfolio Management 1555-4961,1555-497X 10.1007/s11408-002-0405-2

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• "Portfoliobildung bei schweren Rändern", Dorfleitner, Bamberg, 2003

  Publikation

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• "Capital Allocation under Regret and Kataoka Criteria", Dorfleitner, Bamberg, 2003

  Publikation

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• "Why the Return Notion Matters", Dorfleitner, 2003

  Publikation

  Returns can be defined as log returns or as simple returns. Whereas on a numerical level the difference between these two terms is small as long as...

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• "Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur", Krapp, Dorfleitner, Bamberg, 2004

  Publikation

  Risikobehaftete Zahlungsströme sind nicht nur durch die (Marginal-)Verteilungen der Perioden-Cash-flows, sondern auch durch intertemporale...

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