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• "Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement", Hamerle, Rösch, 1998

  Publikation

  Die Betriebswirtschaft

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• "Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory", Hamerle, Rösch, 1998

  Publikation

  In jüngerer Zeit werden in zunehmendem Maße Ansätze der Arbitrage Pricing Theory im praktischen Portfoliomanagement eingesetzt. Eine wichtige Klasse...

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• "Transfer von Kreditrisiko - Strukturen von Kreditderivaten", Rösch, 2001

  Publikation

  Kredit-Praxis 0172-7400,0342-4928

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• "The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates", Rösch, 2002

  Publikation

  Central European Journal of Operations Research 1435-246X,1210-0269,1335-1443

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• "Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland", Hamerle, Liebig, Rösch, 2002

  Publikation

  Die Bank

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• "Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality", Rösch, Scheule, 2003

  Publikation

  Risk Management Association Journal

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• "Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany", Rösch, 2003

  Publikation

  Financial Markets and Portfolio Management 1555-4961,1555-497X 10.1007/s11408-003-0303-2

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• "Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach", Hamerle, Liebig, Rösch, 2003

  Publikation

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• "Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen", Hamerle, Rösch, 2003

  Publikation

  Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 0341-2687,0036-6196

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• "Benchmarking Asset Correlations", Hamerle, Liebig, Rösch, 2003

  Publikation

  Risk

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