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• "The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates", Rösch, 2002

  Publikation

  Central European Journal of Operations Research 1435-246X,1210-0269,1335-1443

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• "Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland", Hamerle, Liebig, Rösch, 2002

  Publikation

  Die Bank

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• "Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality", Rösch, Scheule, 2003

  Publikation

  Risk Management Association Journal

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• "Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany", Rösch, 2003

  Publikation

  Financial Markets and Portfolio Management 1555-4961,1555-497X 10.1007/s11408-003-0303-2

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• "Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach", Hamerle, Liebig, Rösch, 2003

  Publikation

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• "Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen", Hamerle, Rösch, 2003

  Publikation

  Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 0341-2687,0036-6196

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• "Benchmarking Asset Correlations", Hamerle, Liebig, Rösch, 2003

  Publikation

  Risk

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• "Forecasting Retail Portfolio Credit Risk", Rösch, Scheule, 2004

  Publikation

  Journal of Risk Finance 10.1108/eb022983

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• "Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting", Rösch, 2004

  Publikation

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• "Validierung von Ratingsystemen – Teil I: Statistische Validierung", Hamerle, Rösch, 2004

  Publikation

  Kredit und Rating Praxis

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