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• "Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften", Hamerle, Jobst, Tegelkamp, Wadè, 2004

  Publikation

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• "Econometric Approaches for Sector Analysis", Boegelein, Hamerle, Knapp, Rösch, 2004

  Publikation

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• "Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen", Hamerle, Liebig, Rösch, 2004

  Publikation

  Deutsches Risk

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• "Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme?", Blochwitz, Hamerle, Hohl, Rauhmeier, Rösch, 2004

  Publikation

  Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 0341-4019,0341-6194,0340-8485

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• "Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality", Rösch, Scheule, 2005

  Publikation

  Credit Technology

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• "A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk", Rösch, Scheule, 2005

  Publikation

  This article develops a simultaneous multifactor model for defaults and recoveries. Applying this model, risk parameters can be forecast using...

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• "An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies", Rösch, 2005

  Publikation

  The New Basel Capital Accord will allow the determination of banks' regulatory capital requirements due to probabilities of default (PDs) which are...

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• "Validierung von Ratingsystemen – Teil II: Performancemessung", Hamerle, Rösch, 2005

  Publikation

  Kredit und Rating Praxis

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• "Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian?", Hamerle, Rösch, 2005

  Publikation

  In addition to “classical” approaches, such as the Gaussian CreditMetrics or Basel II model, the use of other copulas has recently been proposed in...

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• "Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen", Hamerle, Rösch, 2005

  Publikation

  Die Betriebswirtschaft

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