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• "Validierung von Ratingsystemen – Teil II: Performancemessung", Hamerle, Rösch, 2005

  Publikation

  Kredit und Rating Praxis

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• "Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian?", Hamerle, Rösch, 2005

  Publikation

  In addition to “classical” approaches, such as the Gaussian CreditMetrics or Basel II model, the use of other copulas has recently been proposed in...

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• "Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen", Hamerle, Rösch, 2005

  Publikation

  Die Betriebswirtschaft

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• "Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko zum Quadrat", Hamerle, Rösch, 2005

  Publikation

  Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, welche Auswirkungen Schätz- und Prognoserisiken auf das Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten aus...

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• "Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems", Blochwitz, Hamerle, Hohl, Rauhmeier, Rösch, 2005

  Publikation

  Wilmott Magazine

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• "A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk", Rösch, Scheule, 2006

  Publikation

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• "Parameterizing Credit Risk Models", Hamerle, Rösch, 2006

  Publikation

  Journal of Credit Risk

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• "Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien", Hamerle, Rösch, 2006

  Publikation

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• "Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios", Rösch, Scheule, 2007

  Publikation

  Journal of Risk Model Validation

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• "Multiyear Dynamics for Forecasting Economic and Regulatory Capital in Banking", Rösch, Scheule, 2007

  Publikation

  Journal of Credit Risk

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