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• "Die Prognostizierbarkeit der Marktrendite", Köstlmeier, Röder, 2020

  Publikation

  Corporate Finance 1869-7968,2198-8889

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• "Der Erfolg von Dividendenstrategien - Eine empirische Analyse der Strategie mit Blick auf Covid-19", Platzgummer, Röder, 2021

  Publikation

  Seit dem bahnbrechenden Aufsatz von Modigliani und Miller wird die Irrelevanz der Dividendenpolitik in Praxis und Forschung diskutiert. Im Rahmen...

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• "Wochentagseffekte bei Risikofaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt", Köstlmeier, Strohmeier, Röder, 2021

  Publikation

  Wir beobachten in Deutschland Wochentagseffekte in den Renditen von Risikofaktoren und Kapitalmarktanomalien, die durch Prognoseverzerrungen infolge...

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• "In Gold We Trust: Should German Investors Consider Gold in Stock Portfolios?", Köstlmeier, Röder, 2022

  Publikation

  Gold has similar expected returns and risk properties as stocks. The Sharpe ratio maximising allocation of gold in addition to diversified German...

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• "Empirische Untersuchung von europäischen Zombieunternehmen: Eine Frage der Definition", Boshof, Köstlmeier, Röder, 2022

  Publikation

  Corporate Finance

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• "Der Markt für Luxusuhren: Eine empirische Analysealternativer Geldanlagen", Köstlmeier, Röder, 2022

  Publikation

  Im Beitrag wird die Preisentwicklung des globalen Marktes für Luxusuhren von Dezember 2010 bis März 2022 auf der Basis eines manuell erhobenen...

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• "Der globale Markt für Luxusuhren: Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte", Köstlmeier, Röder, 2023

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  Corporate Finance

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• "Die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Investitionenvon Warren Buffett", Alexander, Köstlmeier, Röder, 2023

  Publikation

  Der Beitrag analysiert die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Veröffentlichungen von Berkshire Hathaways 13F-Berichten ab dem dritten Quartal...

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• "Beta-Schätzer in Deutschland: Vergleich und Prognosefähigkeit für zukünftige Aktienrenditen", Köstlmeier, Röder, 2023

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  Der Beitrag analysiert und bewertet erstmalig die Anwendung von elf verschiedenen Beta-Schätzern mit dem Fama/French -Fünf-Faktorenmodell inkl....

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• "Beneish M-Score: Aufdeckung von Bilanzmanipulation und erwartete Aktienrenditen", Reuthlinger, Köstlmeier, Röder, 2024

  Publikation

  Der Beitrag analysiert erstmalig den Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und dem Beneish M-Score auf dem deutschen Kapitalmarkt von 1991 bis 2023 und...

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